Первое поселение на месте нынешнего города основал Роджер Уильямс , пуританин , изгнанный из Массачусетса . В 1636 году он купил участок земли у индейцев- наррагансеттов , с которыми наладил дружеские отношения. По преданию, увидев подходящий для поселения участок земли, Уильямс воскликнул: «Милосердный промысел Божий!» (eng. — «God’s merciful Providence!»), отсюда и название города.

В первые годы существования город служил прибежищем религиозным диссидентам различных конфессий — баптистам , квакерам , евреям , гугенотам из Франции, англиканам , даже католикам . Ортодоксальные массачусетские пуритане прозвали Род-Айленд «сточной канавой Новой Англии».